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最优随机去删补及其应用与市场模型校准

计算金融 2017-12-20 v2 概率论

作者: Anastasis Kratsios

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摘要

通常采用扁平填充、线性或多项式插值方法生成缺失的历史数据。我们引入一种新颖的最优方法，用于重建由扩散过程生成的数据。随后将结果应用于重建股票的历史数据。

关键词

最优随机去删补扩散过程缺失数据股票历史数据市场模型校准

引用

@article{arxiv.1712.04844,
  title  = {Optimal Stochastic Decensoring and Applications to Calibration of Market Models},
  author = {Anastasis Kratsios},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1712.04844},
  year   = {2017}
}