不确定性下的最优控制：在巨灾债券发行问题中的应用
最优化与控制
2024-05-06 v3
摘要
我们提出了一个在参数存在不确定性的情况下研究巨灾债券（CAT bonds）最优发行的通用框架。特别地，自然灾害到达的强度是非齐次的，且可能依赖于未知参数。给定未知参数分布的先验，我们解释它应如何依据经典贝叶斯法则演化。考虑到这些渐进的先验调整，我们通过一个拟变分抛物方程刻画最优策略，该方程可数值求解。我们给出了在佛罗里达飓风背景下的应用示例。
引用
@article{arxiv.1809.09545,
title = {Optimal control under uncertainty: Application to the issue of CAT bonds},
author = {Nicolas Baradel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.09545},
year = {2024}
}