暗池问题的最优分配策略
机器学习
2010-03-12 v1
摘要
我们研究将股票分配到暗池的问题。我们提出并分析了一种在允许连续值分配的情况下的最优分配方法。我们还针对仅允许整数值分配的情况提出了一种修改方案。我们将该问题的先前工作扩展到对抗性场景，同时也在独立同分布设置下改进了他们的结果。所得到的算法是高效的，并且在随机和对抗性输入下的模拟中表现良好。
引用
@article{arxiv.1003.2245,
title = {Optimal Allocation Strategies for the Dark Pool Problem},
author = {Alekh Agarwal and Peter Bartlett and Max Dama},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.2245},
year = {2010}
}