带记忆连续时间平稳模型参数估计对小趋势的鲁棒性
统计理论
2016-01-27 v1 统计理论
摘要
本文探讨了对受小趋势污染的连续时间平稳过程进行推断时，这些推断对该平稳性偏离的鲁棒性问题。我们证明了一种平滑周期图参数估计方法对模型中微小趋势的存在具有高度鲁棒性。所得结果是 Hede 和 Dai (Journal of Time Series Analysis, 17, 141-150, 1996) 针对离散时间过程结果的连续时间版本。
引用
@article{arxiv.1601.07141,
title = {On the robustness to small trends of parameter estimation for continuous-time stationary models with memory},
author = {M. S. Ginovyan and A. A. Sahakyan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.07141},
year = {2016}
}