弱极大货币风险度量及其速率函数的表示
泛函分析
2022-12-13 v2 概率论
摘要
本文给出了满足弱极大性性质的货币风险度量（即单调平移不变泛函）的表示结果。该结果可理解为 Gärtner-Ellis 大偏差定理的泛函分析推广。与经典 Gärtner-Ellis 定理不同，速率函数是在任意连续实值函数集上计算，而非对偶空间。作为主结果的应用，我们建立了正则 Hausdorff 拓扑空间上子线性期望序列的大偏差结果。
引用
@article{arxiv.2207.05982,
title = {On the representation of weakly maxitive monetary risk measures and their rate functions},
author = {José Miguel Zapata},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.05982},
year = {2022}
}