关于与 G-Lévy 过程相关的 Poisson 随机测度的性质
概率论
2014-11-19 v1
摘要
本文研究了与 G-Lévy 过程相关的 Poisson 随机测度及 Poisson 积分的性质。我们证明了 Poisson 积分是一个 G-Lévy 过程，并给出了确保 Poisson 积分属于优良随机变量空间的条件。特别地，我们研究了被积函数的拟连续性与积分的拟连续性之间的关系。最后，我们应用这些结果建立了 G-Lévy 过程的路径分解，将其分解为广义 G-Brown 运动与纯跳跃 G-Lévy 过程，并证明了这两个过程均属于优良随机变量空间。
引用
@article{arxiv.1411.4660,
title = {On the properites of Poisson random measures associated with a G-Levy process},
author = {Krzysztof Paczka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.4660},
year = {2014}
}