区间识别集参数推断的统计功效性
计量经济学
2024-10-23 v2
摘要
本文研究对具有区间识别集的感兴趣参数置信区间（CI）的功效性。我们假设研究者使用上 Stoye (2009) 提议的CI1、CI2、CI3 来构建置信区间。我们亦假设这些估计量是“有序”的：下界估计量小于或等于上界估计量。在此条件下，我们建立了两个结果。首先，我们展示CI1和CI2在功效上相等，且均支配CI3。其次，我们考虑一种 favorable 情况下存在两种可能的界估计量来构建这些CI，其中一种比另一种更有效。人们会期待更有效的界估计量产生更有力的推断。我们证明了这一理想结果对CI1和CI2成立，但不一定对CI3成立。
引用
@article{arxiv.2407.20386,
title = {On the power properties of inference for parameters with interval identified sets},
author = {Federico A. Bugni and Mengsi Gao and Filip Obradovic and Amilcar Velez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2407.20386},
year = {2024}
}
备注
37 pages