关于Lasso在模型选择中的峰值现象
统计方法学
2009-04-29 v1
摘要
我简要报告了在优化Lasso模型参数时得到的一些意外结果。在改变观测数与变量数之比 n/p 的模拟中，我通常观察到测试误差曲线在转变点 n/p = 1 处出现一个强峰值。这种峰值现象在涉及样本协方差矩阵求逆的场景中已有充分记录，正如我在本文中所阐述的，它也是Lasso出现峰值的根源。关键问题在于Lasso惩罚项的参数化（例如，在当前R包lars中），我提出了一种基于归一化Lasso参数的解决方案。
引用
@article{arxiv.0904.4416,
title = {On the Peaking Phenomenon of the Lasso in Model Selection},
author = {Nicole Kraemer},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.4416},
year = {2009}
}