利用 Lasso 进行稀疏逆协方差估计
统计方法学
2007-08-28 v1
摘要
我们考虑通过对逆协方差矩阵施加 lasso 惩罚来估计稀疏图的问题。利用 lasso 的坐标下降过程，我们开发了一种非常简单的算法，其速度惊人：在最坏情况下，它能在约一分钟内解决一个 1000 节点的问题（约 500,000 个参数），且比竞争方法快 50 到 2000 倍。该方法还在精确问题与 Meinhausen 和 Buhlmann (2006) 提出的近似之间建立了概念联系。我们在一些来自蛋白质组学的细胞信号数据上说明了该方法。
引用
@article{arxiv.0708.3517,
title = {Sparse inverse covariance estimation with the lasso},
author = {Jerome Friedman and Trevor Hastie and Robert Tibshirani},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.3517},
year = {2007}
}
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