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论 Phase-Type Poisson 分布的本质

概率论 2012-11-15 v1

作者: Sophie Hautphenne , Guy Latouche , Giang Nguyen

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摘要

矩阵形式 Poisson 概率分布最近被提出作为 Panjer 分布的一种矩阵推广。本文表明，在要求其表示为非负的约束下，它们具有作为 PH 分布扩展的物理诠释，我们将这一受限族命名为 Phase-Type Poisson。我们利用该物理诠释构建了一种基于 EM 算法的估计过程。

关键词

Phase-Type Poisson 分布矩阵形式 Poisson 分布 Panjer 分布非负表示 EM 算法估计过程

引用

@article{arxiv.1211.3324,
  title  = {On the nature of Phase-Type Poisson distributions},
  author = {Sophie Hautphenne and Guy Latouche and Giang Nguyen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1211.3324},
  year   = {2012}
}