关于 Shiryaev 贝叶斯最快变化检测中测量的信息量
系统与控制
2019-09-17 v2
摘要
本文首次描述了在 Shiryaev 贝叶斯最快变化检测（QCD）问题的检验统计量中可能出现的弱实用超鞅现象。我们证明了，当测量提供的信息不足以克服变化时间的几何先验时，在变化前后密度之间的相对熵满足特定条件下，这种超鞅现象就会出现。我们在一个简单的贝叶斯 QCD 问题中说明了这种超鞅现象，突显了 Shiryaev 检验统计量在检测细微变化事件时的不适用性。
关键词
引用
@article{arxiv.1903.03283,
title = {On the Informativeness of Measurements in Shiryaev's Bayesian Quickest Change Detection},
author = {Jason J. Ford and Jasmin James and Timothy L. Molloy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.03283},
year = {2019}
}