关于插补对2SLS方差的影响
计量经济学
2019-03-27 v1
摘要
内生性与缺失数据在实证研究中是常见问题。我们考察二者如何共同影响对因果参数的推断。传统估计方差的方法将插补数据当作最初就观测到的数据来处理,并不可靠。我们推导了渐近方差,并提出了一种考虑插补的异方差稳健方差估计量用于两阶段最小二乘法(2SLS)。蒙特卡洛模拟支持我们的理论发现。
引用
@article{arxiv.1903.11004,
title = {On the Effect of Imputation on the 2SLS Variance},
author = {Helmut Farbmacher and Alexander Kann},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.11004},
year = {2019}
}
备注
Main text: 9 pages, 2 figures