关于具有时变权重的双线性策略的鲁棒性
最优化与控制
2024-01-17 v1 系统与控制
系统与控制
计算金融
摘要
本文通过引入时变权重取代恒定权重，推广了已有的双线性策略，并在离散时间设定下研究了一种称为鲁棒正期望 (RPE) 的鲁棒性质。我们采用一种新颖的初等对称多项式刻画方法证明了 RPE 性质成立，并推导了期望累积盈亏函数及其方差的显式表达式。为验证理论，我们使用多种加权函数进行了广泛的蒙特卡洛模拟。此外，我们展示了该策略如何能与标准技术分析技术有效结合，以移动平均作为交易信号。
引用
@article{arxiv.2303.10806,
title = {On Robustness of Double Linear Policy with Time-Varying Weights},
author = {Xin-Yu Wang and Chung-Han Hsieh},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.10806},
year = {2024}
}
备注
Submitted for possible publication