论时间序列的可预测性
物理与社会
2019-03-27 v1 数据分析、统计与概率
摘要
人类移动性可预测性的估计方法由[C. Song et al., Science 327, 1018 (2010)]提出，该方法被广泛用于探索不同时间序列的可预测性。然而，原始论文中模糊的描述导致了一些误解，包括熵估计器和熵-可预测性转换方程中对数底数的不一致，以及Lempel-Ziv估计器计算中的细节，这进一步导致可预测性被显著高估。本文通过四种不同类型的理论生成时间序列和一个经验数据集展示了高估的程度，并显示了Lempel-Ziv估计器对高度随机时间序列的内在偏差。这项工作提供了关于该问题的清晰图景，从而帮助研究人员正确估计时间序列的可预测性。
引用
@article{arxiv.1806.03876,
title = {On Predictability of Time Series},
author = {Paiheng Xu and Likang Yin and Zhongtao Yue and Tao Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.03876},
year = {2019}
}
备注
5 pages, 5 figures