Scifaro

中文

关于临界仿射过程的参数估计

统计理论 2013-03-19 v2 概率论统计金融统计理论

作者: Matyas Barczy , Leif Doering , Zenghu Li , Gyula Pap

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

首先，我们为状态空间为 $R_+ \times R^d$ 的缩放仿射过程的弱收敛提供了一组简单的充分条件。我们将该结果专门化为一维具有移民的连续状态分支过程。作为应用，我们研究了二维临界仿射扩散过程某些参数的最小二乘估计量的渐近行为。

关键词

仿射过程参数估计弱收敛连续状态分支过程最小二乘估计量临界扩散

引用

@article{arxiv.1210.1866,
  title  = {On parameter estimation for critical affine processes},
  author = {Matyas Barczy and Leif Doering and Zenghu Li and Gyula Pap},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1210.1866},
  year   = {2013}
}

备注

45 pages