广义最大线性模型及其统计插值
概率论
2014-06-06 v2
摘要
我们提出了一种通过推广由wansto11建立的最大线性模型，从R^d中的最大稳定随机向量生成C[0,1]中最大稳定过程的方法。结果表明，如果随机向量遵循某个初始最大稳定过程的某些有限维分布，则逼近过程一致收敛于原始过程，并且逐点均方误差可以表示为封闭形式。所得结果可推广到广义帕累托过程的情况。所引入的方法仅从有限个观测点就能重建初始过程，从而使得空间上最大稳定过程的合理预测成为可能。概述了向任意维度的可能扩展。
引用
@article{arxiv.1303.2602,
title = {On generalized max-linear models and their statistical interpolation},
author = {Michael Falk and Martin Hofmann and Maximilian Zott},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.2602},
year = {2014}
}
备注
32 pages