基于 F-建模的方差经验 Bayes 估计
统计理论
2022-03-01 v4 统计理论
摘要
我们考虑在给定样本方差时多重方差的经验 Bayes 估计问题。假设方差上具有任意先验,我们利用不同的损失函数推导了不同版本的 Bayes 估计量。对于某一特定损失函数,所得 Bayes 估计量仅依赖于样本方差的边际累积分布函数。将其替换为经验分布函数后,我们得到一种称为基于 F-建模的方差经验 Bayes 估计量的经验 Bayes 版本。我们给出了该估计量的理论性质,并通过大量模拟与真实数据分析进一步展示了其优势。
引用
@article{arxiv.1806.06377,
title = {On F-Modelling based Empirical Bayes Estimation of Variances},
author = {Yeil Kwon and Zhigen Zhao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.06377},
year = {2022}
}
备注
20 pages, 1 figures