关于复合似然的信息偏差与效率的注记
统计理论
2016-12-22 v1 统计理论
摘要
当冗余参数已知时，感兴趣参数的最大复合似然估计的渐近方差是否总是减小？复合似然通过纳入额外的独立分量似然，或使用更高维的分量似然，是否必然变得更高效？在本注记中，我们通过示例说明这两个问题的答案均为否，并且实际上可能观察到相反的方向。我们强调了信息偏差的作用，以理解这些悖论现象的发生。
引用
@article{arxiv.1612.06967,
title = {Note on information bias and efficiency of composite likelihood},
author = {Ximing Xu and Nancy Reid and Libai Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.06967},
year = {2016}
}