P值非均匀性可能在发散维度中早期出现

评估协变量的联合显著性在广泛应用中有着根本重要性。为此，p 值常被使用并由依托经典大样本渐近理论的算法产生。众所周知，高斯线性模型中的常规 p 值在维度甚至为样本量的非零比例时仍然有效，但当设计矩阵在高维变得奇异或误差分布偏离高斯性时会失效。一个自然的问题是广义线性模型中的常规 p 值在发散维度中何时失效。我们确定这种破裂可出现在非线性模型中的早期。我们的理论表征得到了模拟研究的证实。