Fisher市场中的纳什均衡
计算机科学与博弈论
2015-05-18 v3
摘要
关于市场均衡的计算已有大量研究。然而，由于买方的策略性行为，这些均衡是否真的能在市场中观察到尚不清楚。基于买方可能通过伪装不同的效用函数来操纵Fisher市场均衡以获得更好收益的观察，我们构建了“Fisher市场博弈”，其中买方通过提出不同的效用函数来制定策略。我们证明，存在“无冲突分配”是该博弈中纳什均衡(NE)存在的必要条件，也是对称NE的充分条件。存在许多具有截然不同收益的NE，而Fisher均衡收益在一个对称NE处被捕获。我们给出了双买方市场博弈中所有NE的完整多面体刻画。令人惊讶的是，该博弈的所有NE都是对称的，且相应的收益构成一条分段线性凹曲线。我们还研究了该博弈的相关均衡，并表明第三方调解无助于获得比NE收益更好的收益。
引用
@article{arxiv.1002.4832,
title = {Nash equilibria in Fisher market},
author = {Bharat Adsul and Ch. Sobhan Babu and Jugal Garg and Ruta Mehta and Milind Sohoni},
journal= {arXiv preprint arXiv:1002.4832},
year = {2015}
}