结合低秩近似的多重网格方法用于张量结构马尔可夫链
数值分析
2016-05-23 v1
摘要
描述相互作用子系统的马尔可夫链一方面遭受状态空间爆炸，另一方面产生高度结构化的矩阵。在这项工作中，我们提出了一种新颖的基于张量的算法来解决此类张量结构马尔可夫链。我们的算法将张量化多重网格方法与AMEn（一种基于优化的低秩张量求解器）相结合，以处理粗网格问题。数值实验表明，这种组合克服了单独使用这两种方法各自的局限性。因此，可以处理来自各种应用的空前大小的马尔可夫链模型。
引用
@article{arxiv.1605.06246,
title = {Multigrid methods combined with low-rank approximation for tensor structured Markov chains},
author = {Matthias Bolten and Karsten Kahl and Daniel Kressner and Francisco Macedo and Sonja Sokolović},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.06246},
year = {2016}
}
备注
10 pages, 7 figures