多资产少数者博弈
物理与社会
2008-12-02 v1 无序系统与神经网络
交易与市场微观结构
摘要
我们从解析和数值上研究了少数者博弈,其中智能体可以投资于不同的资产(或市场),同时考虑了正则和巨正则版本。我们发现智能体在给定资产中交易的可能性取决于该市场中可用信息的相对量。更具体地说,在正则博弈中,玩家优先在信息较少的股票中交易。在巨正则博弈中,当智能体有正的交易激励时,同样的情况成立,而当智能体的收益仅与其投机能力相关时,他们表现出更大的倾向投资于信息丰富的资产。此外,在这个模型中,人们发现了一个具有破缺遍历性的全局可预测相。
引用
@article{arxiv.physics/0603152,
title = {Multi-asset minority games},
author = {Ginestra Bianconi and Andrea De Martino and Fernando F. Ferreira and Matteo Marsili},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0603152},
year = {2008}
}
备注
6 pages, 5 figures