建模美国实际人均GDP：协整检验
综合金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
本文提出并检验了一个用于描述美国实际人均GDP演化的双组分模型。GDP增长率的第一个分量代表经济趋势，与已达到的实际人均GDP水平成反比，其分子随时间保持不变。第二个分量负责围绕经济趋势的波动，被定义为9岁人口数量增长率的一半。我们检验了美国实际人均GDP增长率与9岁人口数量之间的这种非线性关系的协整性。为了对问题进行线性化，使用原始关系计算了一个预测的人口时间序列。实测和预测的单岁人口时间序列均被证明是一阶单整的。将Engel-Granger方法应用于实测与预测时间序列的差值以及相应线性回归的残差。两项检验均表明存在协整关系。Johansen检验的结果显示协整秩为1。由于实测与预测的9岁人口数量之间存在协整关系，我们使用VAR、VECM和线性回归来估计拟合优度和均方根误差(RMSE)。在VAR表示中获得了最高的R²=0.95和最佳的RMSE。从计量经济学角度看，协整检验表明，美国实际经济增长偏离经济趋势（由实际人均GDP的恒定年增量定义）是由9岁人口数量的变化驱动的。
引用
@article{arxiv.0811.0490,
title = {Modelling real GDP per capita in the USA: cointegration test},
author = {Ivan O. Kitov and Oleg I. Kitov and Svetlana A. Dolinskaya},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.0490},
year = {2008}
}