基于傅里叶系数泛函Copula的相依性建模
统计方法学
2018-09-26 v1
摘要
本文的目标是发展一种用于刻画平稳时间序列间复杂相依性的度量，这种相依性无法被相关性、相干性等传统度量所捕捉。我们的方法是对傅里叶系数的泛函使用copula模型，这是相干性的一般化。此处，我们采用来自椭圆族与阿基米德族的标准单参数参数化copula模型。我们的方法用于分析大鼠皮层在卒中发生前与刚发生后的局部场电位变化。我们给出了必要的理论背景、多元模型，以及我们的方法在这些局部场电位数据上的示例。对非线性相依数据的模拟显示了若不考量特定频率上的相依性则会遗漏的信息。此外，这些模拟展示了我们提出的方法如何捕捉时间序列间更复杂的非线性相依性。最后，我们在大鼠局部场电位的分析中展示了这种基于copula的方法。
引用
@article{arxiv.1809.09448,
title = {Modeling Dependence via Copula of Functionals of Fourier Coefficients},
author = {Charles Fontaine and Ron D. Frostig and Hernando Ombao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.09448},
year = {2018}
}