左截取右删失损失数据模型不确定性与风险模型选择
统计方法学
2024-02-01 v1 统计理论
统计理论
摘要
保险损失数据通常以左截取和右删命的形式出现，这是由于保额和政策限额的存在。本文研究了在构建各种参数模型以容纳此类左截取和右删命数据时，模型不确定性和选择程序的研究。我们使用 Delta 方法和最大似然估计建立了当模型给定时的估计量的联合渐近性质。我们采用 Fisk、Lognormal、Lomax、Paralogistic 和 Weibull 分布进行仿真研究，考察各种损失数据低于保额和高于政策限额的比例。我们运用多种图形工具、假设检验和惩罚似然准则来验证模型，并通过评估每种母分布被正确选择的概率来评估其在模型选择方面的性能。还通过使用代表美国2007至2010年威斯康星州财产损失的 well-studied 数据，说明了各类工具在模型选择中的有效性。
引用
@article{arxiv.2401.17518,
title = {Model Uncertainty and Selection of Risk Models for Left-Truncated and Right-Censored Loss Data},
author = {Qian Zhao and Sahadeb Upretee and Daoping Yu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.17518},
year = {2024}
}