利用有效判定准则进行模型识别
统计理论
2016-07-20 v2 统计理论
摘要
在模型选择领域，Akaike 信息准则 (AIC) 和 Schwarz 信息准则 (BIC) 数十年来已成功应用于模型阶数识别。有效判定准则 (EDC) 是这些准则的推广，最初提出用于定义多重马尔可夫链依赖阶数的一类强相合估计量。在本文中，EDC 被推广至部分嵌套模型，这类模型涵盖了许多其他阶数识别问题。基于某些假设，在此一般框架下建立了一类强相合估计量。该框架被应用于 BEKK 多元 GARCH 模型，特别是确立了基于 BIC 的阶数估计量对于这些模型的强相合性。
引用
@article{arxiv.1409.7441,
title = {Model identification using the Efficient Determination Criterion},
author = {Paulo Angelo Alves Resende and Chang Chung Yu Dorea},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.7441},
year = {2016}
}
备注
27 pages