混合过程的无需模型变点检测
系统与控制
2024-05-13 v2 系统与控制
摘要
本文考虑了相依样本下的变点检测问题。特别地，我们为指数α、β和快速φ混合过程下的MMD-CUSUM检验提供了性能保证，这显著扩展了其超越先前研究中使用的独立同分布和马尔可夫情形的实用性。我们获得了平均运行长度（ARL）的下界和平均检测延迟（ADD）的上界，以阈值参数表示。我们证明，在快速φ混合过程下，MMD-CUSUM检验享有与独立同分布情形相同的性能水平。MMD-CUSUM检验在指数α/β混合过程下也实现了强性能，这比现有结果宽松得多。MMD-CUSUM检验统计量无需修改即可适应不同设置，使其成为一种完全数据驱动、不依赖依赖性的变点检测方案。最后提供数值模拟以评估我们的发现。
引用
@article{arxiv.2312.09197,
title = {Model-Free Change Point Detection for Mixing Processes},
author = {Hao Chen and Abhishek Gupta and Yin Sun and Ness Shroff},
journal= {arXiv preprint arXiv:2312.09197},
year = {2024}
}
备注
20 pages, 4 figures. Accepted by IEEE OJ-CSYS