市场网络分析中的不确定性度量
统计金融
2015-06-17 v1 数据分析、统计与概率
摘要
研究了市场网络分析中不同滤波技术的统计不确定性。讨论了两种统计不确定性度量：一种基于多重决策统计过程的条件风险，另一种基于平均错误率。结果表明，在某些重要情况下，第二种度量是第一种的特例。分析了一些流行市场网络结构的统计不确定性。给出了最小生成树、市场图、最大团和最大独立集统计不确定性的数值评估结果。推导出了最稳定的结构。
引用
@article{arxiv.1311.2273,
title = {Measures of uncertainty in market network analysis},
author = {V. A. Kalyagin and A. P. Koldanov and P. A. Koldanov and P. M. Pardalos and V. A. Zamaraev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.2273},
year = {2015}
}