金融时间序列的依赖度量
统计金融
2023-11-22 v1
摘要
在时间序列机器学习应用中，评估数据和模型的预测能力具有至关重要的意义。然而，准确地准备时间序列数据并采用恰当的预测能力度量似乎是一项非平凡的任务。本工作回顾并建立了对时间序列数据塑造以及各种依赖度量进行评估的综合分析的基础。最后，我们提出了一种用于选择和评估合适依赖度量的方法、框架以及具体示例。
引用
@article{arxiv.2311.12129,
title = {Measure of Dependence for Financial Time-Series},
author = {Martin Winistörfer and Ivan Zhdankin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.12129},
year = {2023}
}
备注
9 pages, 6 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1111.6857 by other authors