依赖情形下高维时间序列数据均值中的变点检测
统计方法学
2019-03-19 v1
摘要
高维时间序列具有大量观测与复杂依赖的特征，且常涉及突变点。我们提出一种新方法来检测高维时间序列数据均值中的变点。所提方法纳入了数据的空间与时间依赖，并能够检验与估计发生在时间序列边界上的变点。我们在温和条件下研究了其渐近性质。仿真研究通过与其它现有方法的比较展示了其稳健性能。我们的方法被应用于一个 fMRI 数据集。
引用
@article{arxiv.1903.07006,
title = {Change Point Detection in the Mean of High-Dimensional Time Series Data under Dependence},
author = {Jun Li and Minya Xu and Ping-Shou Zhong and Lingjun Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.07006},
year = {2019}
}