基于序型分布最大均值差异的时间序列变点检测
统计方法学
2012-10-19 v1 计算工程、金融与科学
摘要
作为一种检测高分辨率时间序列中变点的新方法，我们将最大均值差异（Maximum Mean Discrepancy）应用于时间序列不同部分的序型分布。该方法的主要优势在于其计算简便性以及对（非线性）单调变换的鲁棒性，这使其特别适用于分析长生物物理时间序列，因为在这些序列中测量设备的精确校准未知或随时间变化。我们建立了该方法的一致性，并在模拟研究中评估了其性能。此外，我们展示了其在脑电图（EEG）和心电图（ECG）记录分析中的应用。
引用
@article{arxiv.1210.4903,
title = {Detecting Change-Points in Time Series by Maximum Mean Discrepancy of Ordinal Pattern Distributions},
author = {Mathieu Sinn and Ali Ghodsi and Karsten Keller},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.4903},
year = {2012}
}
备注
Appears in Proceedings of the Twenty-Eighth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2012)