基于贝叶斯LASSO几何的MCMC收敛诊断
统计理论
2015-12-07 v1 统计理论
摘要
利用贝叶斯LASSO的后验分布，我们在参数空间上构造了一个半范数。我们证明了配分函数依赖于l1与l2范数之比，并给出了三种情形。我们推导了贝叶斯LASSO的集中性，并给出了MCMC收敛诊断。
引用
@article{arxiv.1512.01366,
title = {MCMC convergence diagnosis using geometry of Bayesian LASSO},
author = {Azzouz Dermoune and Daoud Ounaissi and Nadji Rahmania},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.01366},
year = {2015}
}