具有预设边缘分布的相关变量的最大熵分布
统计力学
2015-06-12 v1 综合金融
统计方法学
摘要
本文探讨了确定具有预设边缘分布的相关随机变量的联合概率分布问题。当满足所有 required 条件的联合分布不唯一时，“最无偏”的选择对应于最大熵分布。最大熵分布的计算需要求解相当复杂的非线性耦合积分方程；对于高斯边缘分布情况，可获得其精确解；否则，若边缘矩存在，其解可表示为围绕边缘分布乘积的微扰。
引用
@article{arxiv.1212.0440,
title = {Maximum Entropy distributions of correlated variables with prespecified marginals},
author = {Hernán Larralde},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.0440},
year = {2015}
}