使用幂逆Wishart先验的最大后验协方差估计
统计方法学
2012-06-12 v1
摘要
协方差矩阵的估计是许多多元统计方法(如主成分分析和因子分析)的初始步骤，但在许多实际应用中，样本空间的维数相对于样本数量很大，通常的最大似然估计效果不佳。通常通过建模或正则化来改进。从实践角度看，这些方法通常计算量大且依赖近似。作为快速替代，我们提出一种基于推广逆Wishart先验的新先验分布类的易于计算的最大后验(MAP)估计量，讨论其性质，并在模拟和真实数据上演示该估计量。
引用
@article{arxiv.1206.2054,
title = {Maximum A Posteriori Covariance Estimation Using a Power Inverse Wishart Prior},
author = {Søren Feodor Nielsen and Jon Sporring},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.2054},
year = {2012}
}
备注
29 pages, 8 figures, 2 tables