$\mathfrak{X}$PDE（$\mathfrak{X} \in \{\mathrm{BS},\mathrm{FBS}, \mathrm{P}\}$）的粗糙波动率背景
概率论
2023-09-21 v1
摘要
近年来粗糙波动率背景下的数学进展揭示了路径依赖偏微分方程与倒向随机偏微分方程之间有趣而复杂的联系。在本注记中，我们精确化这一联系，将 [Pricing options under rough volatility with backward SPDEs, C. Bayer; J. Qiu and Y. Yao. SIFIN, 13(1), 179-212 (2022)] 中引入的略显晦涩的随机场识别为价值函数的路径wise导数。
引用
@article{arxiv.2309.11183,
title = {$\mathfrak{X}$PDE for $\mathfrak{X} \in \{\mathrm{BS},\mathrm{FBS}, \mathrm{P}\}$: a rough volatility context},
author = {Ofelia Bonesini and Antoine Jacquier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.11183},
year = {2023}
}