通过 QUBO 与数字退火的市场图聚类
社会与信息网络
2021-01-13 v1 统计计算
摘要
我们的目标是找到市场图中能够最佳复制更广泛市场图（指数）收益的代表性节点，这是金融行业中的常见任务。我们将参考指数建模为市场图，并以二次 K-medoids 形式表达指数跟踪问题。我们利用专用硬件架构 Fujitsu Digital Annealer 来规避该问题的 NP-hard 性质并高效求解我们的公式。在本文中，我们结合了文献中三个独立领域：市场图模型、K-medoid 聚类和二次二元优化建模，将指数跟踪问题表述为二次 K-medoid 图聚类问题。我们的初步结果表明，仅使用其构成资产的少量子集，就能准确复制广泛市场指数的收益。此外，我们的二次公式使我们能够利用近期硬件进展，克服该问题的 NP-hard 性质。
引用
@article{arxiv.2006.10716,
title = {Market Graph Clustering Via QUBO and Digital Annealing},
author = {Seo Hong and Pierre Miasnikof and Roy Kwon and Yuri Lawryshyn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.10716},
year = {2021}
}
备注
9 pages, 1 figure, 4 subfigures