利用神经网络学习最优养老投资问题中的一族解
计算金融
2025-11-11 v1
摘要
我们使用神经网络来识别一族最优投资问题的最优解，其中决定投资者风险偏好和消费偏好的参数作为神经网络的输入，除此之外还包含经济变量。这用于开发一种实用工具，可用于探索养老结果随偏好参数变化的情况。我们采用 Black-Scholes 经济模型，以便使用基于对偶方法开发的经典且可收敛的数值方法来验证网络的准确性。
引用
@article{arxiv.2511.07045,
title = {Machine-learning a family of solutions to an optimal pension investment problem},
author = {John Armstrong and Cristin Buescu and James Dalby and Rohan Hobbs},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.07045},
year = {2025}
}