Max-Stable时间序列的长记忆作为相变：尾部依赖估计量的渐近行为
统计理论
2023-05-18 v1 统计理论
摘要
在本文中,我们考虑了一个用于max-stable时间序列尾部依赖系数的简单估计量,并在一个温和条件下证明了其渐近正态性。我们结果的新颖之处在于,该条件不涉及文献中常见的混合性质。更重要的是,我们的条件与max-stable时间序列在长程依赖与短程依赖之间的转换有关。这基于最近提出的一种以偏移集指示函数定义的LRD概念,该概念对无限方差时间序列有明确定义。特别地,我们证明了当且仅当max-stable时间序列为SRD时,具有标准收敛速率和以尾部系数之和的函数作为渐近方差的渐近正态性才成立。
引用
@article{arxiv.2305.10168,
title = {Long Memory of Max-Stable Time Series as Phase Transition: Asymptotic Behaviour of Tail Dependence Estimators},
author = {Marco Oesting and Albert Rapp},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.10168},
year = {2023}
}
备注
21 pages