功率谱的似然分析与广义矩问题
系统与控制
2016-05-13 v1 最优化与控制
摘要
我们发展了一种谱估计方法，该方法曾由 Ferrante、Masiero 和 Pavon 倡导，并在标量值协方差扩展问题的背景下由 Enqvist 和 Karlsson 倡导。其目标是确定与给定矩相一致，并使底层高斯随机过程的概率律相对于先验概率律的相对熵最小化的功率谱。该方法类似于 Byrnes、Georgiou 和 Lindquist 早期工作的框架，也可视为 Burg 和 Jaynes 关于最大熵方法的经典工作的推广。在本文中，我们针对一般情况（即一般高斯先验）提出了一种新的快速算法，并证明对于具有特定结构的先验，解可以以闭合形式给出。
引用
@article{arxiv.1605.03652,
title = {Likelihood Analysis of Power Spectra and Generalized Moment Problems},
author = {Tryphon T. Georgiou and Anders Lindquist},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.03652},
year = {2016}
}
备注
17 pages, 4 figures