基于批量生成拉格朗日割的两阶段随机混合整数规划
最优化与控制
2024-01-30 v1
摘要
我们提出一种通过批量方式生成拉格朗日割的方法，用于两阶段随机整数规划，与现有方法不同，后者在每个迭代中都要求解每个拉格朗日子问题。我们建立了该算法的两个收敛性质。随后，我们展示了通过包含拉格朗日割实现的下界改进遵循“三角不等式”，从而展示了我们所提出方法优于现有方法的优越性。此外，我们建议通过对获取的拉格朗日割系数进行平均来获取无法解决情景的拉格朗日割，以确保该割在一定概率下具有良好质量。计算研究表明，我们所提出的算法能够显著更快地提高双屈主问题线性松弛的下界，并且需要的拉格朗日割更少。
引用
@article{arxiv.2401.15901,
title = {Lagrangian cuts generated by batch to efficiently solve two-stage stochastic mixed-integer program},
author = {Luo Xiaoyu and Gao Chuanhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.15901},
year = {2024}
}