保序子群选择

给定一组协变量-响应对的样本，我们考虑子群选择问题，即识别协变量域中回归函数超过预定阈值的子集。我们基于鞅检验与针对逻辑结构假设的多重检验过程，提出了一种在计算上可行的多元保序回归子群选择方法。我们提出的过程满足非渐近的、一致的第一类错误率保证，其功效在至多多对数因子范围内达到极小极大最优率。扩展部分涵盖了分类、保序分位数回归与异质处理效应设定。在模拟与真实数据上的数值研究证实了我们所提方法的实际有效性，该方法已在 R 包 ISS 中实现。