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关于带跳跃的无模型价格路径的积分

数理金融 2016-09-12 v3

作者: Rafał M. Łochowski

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摘要

对于每一个适应的、c\`agl\`ad 过程（策略） $G$ 以及跳跃满足某些温和增长条件的典型 c\`adl\`ag 价格路径，我们将积分 $G\cdot S$ 定义为简单积分的极限。

关键词

无模型价格路径跳跃随机积分 caglad 过程 cadlag 路径适应过程

引用

@article{arxiv.1511.08194,
  title  = {Integration with respect to model-free price paths with jumps},
  author = {Rafał M. Łochowski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.08194},
  year   = {2016}
}

备注

This paper has been withdrawn by the author since the result contained in the paper is now presented in more comprehensive paper arxiv:1609.02349