关于未观测个体异质性极端分位数的推断
计量经济学
2026-02-04 v4 统计方法学
摘要
我们发展了一种在面板数据和荟萃分析设定下对未观测个体异质性（例如异质系数、处理效应）的极端分位数进行推断的方法论。在此类设定下推断具有挑战性：仅能获得异质性的含噪估计，且中心极限近似在尾部表现糟糕。我们推导了含噪估计对极端分位数具有信息性的一个必要且充分条件，以及充分的速率与矩条件。在这些条件下，我们建立了含噪估计的极值定理与中间阶定理。这些结果给出了针对极端分位数的简单无优化置信区间。模拟表明我们的置信区间具有良好的覆盖概率，且速率条件对推断的有效性至关重要。我们通过一个应用于密集与稀疏地区企业生产率差异的实例说明了该方法。
引用
@article{arxiv.2210.08524,
title = {Inference on Extreme Quantiles of Unobserved Individual Heterogeneity},
author = {Vladislav Morozov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.08524},
year = {2026}
}