利用带白噪声残差的截断PCA改进经验协方差矩阵
大气与海洋物理
2007-05-23 v1
摘要
经验协方差矩阵未必是总体协方差矩阵的最佳估计量：我们描述一种简单方法，在两个例子中给出更好的估计。该方法使用带白噪声残差的截断PCA对协方差矩阵建模，并采用刀切交叉验证寻找使样本外似然得分最大化的截断阶数。
引用
@article{arxiv.physics/0506055,
title = {Improving on the empirical covariance matrix using truncated PCA with white noise residuals},
author = {Stephen Jewson},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0506055},
year = {2007}
}