相关性如何影响 Lasso 预测
统计理论
2012-07-11 v2 统计理论
摘要
我们研究设计矩阵中的相关性如何影响 Lasso 预测。首先，我们论证相关性越高，最优调节参数越小。这特别意味着不依赖于设计矩阵的标准调节参数是不利的。此外，我们论证如果选择合适的调节参数，Lasso 预测对于任何程度的相关性都能很好地工作。我们从理论上以及通过模拟研究了这两个主题。
引用
@article{arxiv.1204.1605,
title = {How Correlations Influence Lasso Prediction},
author = {Mohamed Hebiri and Johannes C. Lederer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.1605},
year = {2012}
}