单方程与SUR系统的异方差分层双向误差分量模型
统计方法学
2017-08-08 v4
摘要
面板数据估计中的一个相关问题是异方差性，其常在样本量大且个体单元规模不一的情况下出现。此外，许多可用的面板数据集本质上为非平衡，源于损耗或增加，且应用于面板数据的微观计量经济模型常为多方程模型。本文考虑在非平衡面板数据上，对单方程与看似不相关回归(SUR)系统（带跨方程约束）的异方差分层双向误差分量(EC)模型进行广义最小二乘估计。所导出的单方程与SUR系统的异方差估计量提升了估计效率。
引用
@article{arxiv.1605.05658,
title = {Heteroscedastic stratified two-way EC models of single equations and SUR systems},
author = {Silvia Platoni and Laura Barbieri and Daniele Moro and Paolo Sckokai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.05658},
year = {2017}
}
备注
The paper has been submitted for publication