基于Kullback-Leibler散度的小噪声扩散的高斯近似
概率论
2016-05-20 v1
摘要
我们研究了扩散分布的近似高斯分布。这些近似易于计算：它们由关于均值和协方差的两个简单常微分方程定义。时间相关性也可通过求解一个线性随机微分方程得到。我们利用Kullback-Leibler散度证明，这些近似在小噪声情形下是准确的。还研究了类似的离散时间设置。结果为在扩散近似中使用高斯过程提供了理论支持，并为应用中构建高斯近似提供了方法学指导。
引用
@article{arxiv.1605.05878,
title = {Gaussian Approximations of Small Noise Diffusions in Kullback-Leibler Divergence},
author = {Daniel Sanz-Alonso and Andrew M. Stuart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.05878},
year = {2016}
}