函数型球面自相关：函数型时间序列自相关的一种稳健估计
统计方法学
2022-07-14 v1 应用统计
摘要
我们提出了一种用于函数型时间序列的新的自相关度量，称之为球面自相关。它基于将滞后序列对投影到单位球面后测量其平均夹角。与现有的函数型数据自相关度量相比，这一新度量具有若干互补优势：1) 描述了序列中序列相关性的符号或方向概念；2) 对异常值更稳健。我们建立了球面自相关估计量的渐近性质，并用于构造置信区间与 portmanteau 白噪声检验。这些置信区间与检验在模拟实验中表现有效，并应用于日电价曲线的模型选择以及密集观测资产价格数据的波动率度量中予以展示。
引用
@article{arxiv.2207.05806,
title = {Functional Spherical Autocorrelation: A Robust Estimate of the Autocorrelation of a Functional Time Series},
author = {Chi-Kuang Yeh and Gregory Rice and Joel A. Dubin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.05806},
year = {2022}
}
备注
43 pages, 7 figures