协整函数型时间序列的函数主成分分析
统计方法学
2023-04-18 v8 计量经济学
统计理论
统计理论
摘要
函数主成分分析（FPCA）在函数型时间序列分析的发展中发挥了重要作用。本文研究如何利用 FPCA 分析协整函数型时间序列，并提出对 FPCA 的一种修正作为一种新颖的统计工具。我们修正的 FPCA 不仅提供了渐近更有效的协整向量估计量，还导出了用于检验协整函数型时间序列本质性质的新颖的基于 FPCA 的检验。
引用
@article{arxiv.2011.12781,
title = {Functional Principal Component Analysis for Cointegrated Functional Time Series},
author = {Won-Ki Seo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.12781},
year = {2023}
}