初学风险管理者应从 Jeff Holman 在反脆弱讨论中的错误中吸取的四个要点
综合金融
2014-01-14 v1 风险管理
摘要
本文以 Jeff Holman 在《Quantitative Finance》上的评论为例，说明学生应学会避免的 4 个关键错误：1) 将尾部（4 阶矩）误认为波动率（2 阶矩）；2) 忽略 Jensen 不等式；3) 在没有标的资产的情况下分析对冲；4) 金融中计价单位的必要性。
引用
@article{arxiv.1401.2524,
title = {Four Points Beginner Risk Managers Should Learn from Jeff Holman's Mistakes in the Discussion of Antifragile},
author = {Nassim Nicholas Taleb},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.2524},
year = {2014}
}